Gamma 在平值期权附近较大，随着期权处于深度实值或深度虚值，Gamma 值逐渐减小。但需要注意的是，Gamma 只是对 Delta 变化的一种衡量，不能单独作为全面评估风险的指标。 然后是 Theta。Theta 表示期权时间价值的损耗速度。随着时间的推移，期权的价值会逐渐 ...

BlockBeats 消息，3 月 31 日，Greeks.live 分析师 Adam 发布加密货币期权大宗交易日报称，上周末最大的期权大宗是 250 张 4 月 1 日到期的 78000Put 和 250 张 4 月 1 日到期的 80000Put。策略逻辑：押注 3 月交割后市场疲软会持续下跌，从交割前夕此类裸卖看跌期权的操作就在增多，本周末直接加仓 500 张，花费近 30 ...

吴说获悉，据 Greeks live，周末最大的期权大宗交易为 250 张 4 月 1 日到期的 78,000 Put 和 250 张 80,000 Put，合计近 500 张，权利金支出约 30 万美元，巨鲸押注 3 月交割后市场疲软回调但无保护措施，释放出明显看跌信号。此外，其他大宗交易以月度交割后的调仓为主，偏向负 Delta 和正 Theta，看跌倾向略占主导，ETH 同样面临回调预期。

这包括对自身风险承受能力的清晰认知，以及对所投资期权合约的详细分析。可以利用风险指标，如 Delta、Gamma、Theta、Vega 等。Delta 衡量期权价格对标的资产价格变动的敏感度；Gamma 反映 Delta 的变化率；Theta 表示时间价值的损耗速度；Vega 体现波动率对期权价格 ...

此外，理解期权Greeks（如Delta, Gamma, Theta, Vega和Rho）也是非常重要的，它们描述了期权价格对各个参数变动的敏感度。 总之，虽然股票期权的定价 ...

Gamma值 – 当标的物市场波动一个点的时候，相应的期权的Delta值波动的值。Gamma值表明，在标的物市场波动的时候，定向风险是否会增加。 Theta值 – 随着时间流逝，期权的价格会磨损的值，或者可以称为期权的时间损耗风险。高Theta值的期权价值（通常是短期 ...

另外，短期期权的高Theta（即时间价值衰减快）特性更吸引套利者与短线交易者，有助于增强流动性，提升市场活跃度，可进一步强化期货的价格 ...