La matrice de variance-covariance (ou simplement matrice de variance) d'un vecteur de k variables aléatoires est la matrice carrée donnée par: Vu la propriété que , il s'agit d'une matrice symétrique.

où est le vecteur des moyennes empiriques. L'estimateur du maximum de vraisemblance, sous l'hypothèse que X suit une loi normale multidimensionnelle, vaut par contre: Le test de sphéricité de Bartlett ...