où est le vecteur des moyennes empiriques. L'estimateur du maximum de vraisemblance, sous l'hypothèse que X suit une loi normale multidimensionnelle, vaut par contre: Le test de sphéricité de Bartlett ...

En statistiques, la covariance est un nombre permettant d'évaluer le sens de variation de deux variables et, ainsi, de qualifier l'indépendance de ces variables. Si deux variables sont indépendantes, ...